Подавляющее большинство начинающих трейдеров преувеличивают важность наличия в стратегии различных индикаторов, отчего появляются чрезмерно загроможденные графики нужными и ненужными индикаторами.
Это особенно проявляется, когда трейдер пытается разработать торговую стратегию, состоящую из стандартных индикаторов.
Во избежание ненужной перегрузки графика торгового терминала лучше применять пользовательские индикаторы, объединяющие в себе свойства двух или более стандартных индикаторов.
Индикатор BB MACD является инструментом технического анализа, объединившим свойства двух популярных индикаторов – Bollinger Bands и MACD.
BB MACD можно применять на любом тайм-фрейме и любой валютной паре, однако, благодаря явной трендовой зависимости индикатора BB MACD, для него лучше всего подходят часовые и тридцатиминутные графики.
Установка индикатора BB MACD
Так как BB MACD – пользовательский индикатор, его не найти предустановленным ни в каких торговых платформах. Поэтому, перед применением его необходимо скачать и установить в свою торговую платформу. Вариант для торговой платформы MT4 можно скачать по ссылке в конце этой статьи. Сделать это несложно. Сначала необходимо в открытом торговом терминале войти в меню «Файл» и выбрать «Каталог данных». Отобразится список системных папок торговой платформы, среди которых есть папка «indicators», в которую необходимо поместить файл из скачанного архива.
Для того, чтобы установленный индикатор появился в списке среди пользовательских индикаторов, нужно обновить список в панели «навигатор» или просто перезапустить торговый терминал. Установка окончена. Теперь перетягиваем установленный инструмент на выбранный график.
Сигналы индикатора
BB MACD, как отмечалось выше, сочетает особенности двух индикаторов – Bollinger Bands и MACD. Благодаря свойствам полос Боллинджера, индикатор может определять силу тренда и волатильность рынка. В индикаторе они индицируются двумя линиями синего и красного цвета, благодаря которым создается своего рода канал.
Таким образом, если этот канал широкий, значит присутствует большая волатильности и сильный тренд. Если же канал индикатора сузился, значит трендовое движение находится в вяло текущей стадии.
Нужно отчетливо понимать, что такие сжатия приводят в итоге к сильным всплескам, как у максимально сжатой пружины, которая стремится распрямиться. Т.е. наличие узкого канала предупреждает нас о возможном сильном скачке.
Второй тип сигнала рассматриваемого индикатора работает по принципу MACD, а точнее – пересечение точками нулевого уровня. Если точки находятся выше нулевой линии, значит глобальный тренд восходящий. Если же точки ниже нулевой линии – глобальный тренд нисходящий.
Как раз во время смены глобального тренда и надо входить в позицию, т.е. если точка появилась сразу над нулевой линией – покупаем, если появилась под нулевой – продаем. Примеры входов показан ниже:
Третий тип сигналов основан на самих точках индикатора. Все известно, что кроме глобального тренда существуют и так называемые микро-тренды, совокупность которых дает общую картину.
Индикатор BB MACD цветом отдельных точек отображает кратковременные тренды. Если точка зеленая, значит тренд восходящий, а если точка розовая – нисходящий.
Смена цвета точек дает сигнал на продажу или покупку. Пример таких сигналов показан ниже:
В заключение отметим, что индикатор BB MACD отображает микро-тренды более наглядно, чем это делает стандартный MACD и поэтому способен успешно заменить стандартный индикатор. Но, функционал канала недостаточен, чтобы полностью отказаться от использования полос Боллинжера.
Создание собственной торговой стратегии во многом напоминает игру в конструктор, где каждый кубик несет свою задачу, а общее их целое создает целостное строение.
Создавая стратегию, вы как трейдер соединяете все позитивные качества определенных индикаторов и при этом перекрываете негативные, что в общем поможет вам достичь ваших целей.
Однако подавляющее большинство начинающих начинает, мягко говоря, преувеличивать важность наличия различных индикаторов в стратегии, поэтому мы можем видеть загроможденные графики десятками нужных и ненужных индикаторов.
Особенно это заметно когда трейдер пытается создать торговую стратегию из стандартных индикаторов, где как правило 1 индикатор отвечает за одно направление.
Собственно чтобы избежать ненужной перегрузки рабочего графика необходимо использовать пользовательские индикаторы, которые соединяют в себе свойства 2-3 стандартных инструментов.
Индикатор BB MACD – это инструмент технического анализа, который соединил в себе свойства двух самых популярных индикаторов среди сообщества трейдеров, а именно MACD и Bollinger Bands.
Впервые взглянув на этот индикатор, даже не скажешь, что в нем присутствует MACD, однако если соединить два эти инструмента на графике и посмотреть на их сигналы, то в большинстве случаев они будут идентичны, а возникать одновременно.
Применять инструмент можно на любой валютной паре и любом тайм фрейме, но из-за явной трендовой составляющей индикатора лучшими тайм фреймами для BB MACD являются тридцатиминутные и часовые графики.
Установка BB MACD
BB MACD – это пользовательский индикатор, который никогда не встретишь по умолчанию ни в одной торговой платформе. Поэтому чтобы его применить нужно предварительно скачать сам файл в конце статьи и произвести его установку в торговую платформу МТ4. Чтобы это сделать войдите в открытой платформе в меню файл и запустите каталог данных.
Войдя в этот каталог, вы получаете доступ к системным папкам платформы, поэтому скидываем наш заранее скачанный индикатор в папку indicators.
Чтобы инструмент появился в списке пользовательских индикаторов достаточно просто перезапустить терминал или сделать обновление файлов в панели «навигатор». Собственно после установки перетаскиваем инструмент на график.
Сигналы индикатора
Как уже упоминалось, BB MACD впитал важные особенности двух индикаторов, а именно MACD и Bollinger Bands. От полос боллинджера индикатор взял особенность измерять волатильность рынка и силу тренда. Для этого в индикаторе присутствует две линии красного и синего цвета, которые создают своего рода канал.
Если вы наблюдаете широкий канал – перед вами сильный тренд с большой волатильностью. Если канал с линий индикатора сильно сузился – тренд перешел в вяло текущую стадию и имеет боковой характер.
Однако вы отчетливо должны понимать любое сжатие канала приводит к сильному всплеску, как это бывает в случае пружины, если ее постараться максимально сжать. Поэтому узкий канал должен вас предупреждать о скором сильном всплеске, а не о слабом тренде.
Второй тип сигнала происходит по принципу использования MACD, а именно пересечение точками уровня 0.00. Считается, если точки находятся над сигнальной линией – глобальный тренд восходящий. Если точки находятся под сигнальной линией – глобальный тренд нисходящий.
Собственно при смене глобального тренда и происходит вход в позицию, а именно если точка появилась над уровнем 0 – покупаем, а если точка появилась под 0 уровнем – продаем. Пример смотрим ниже:
Третий тип сигнала основывается на точках самого индикатора. Каждый трейдер знает о том, что помимо глобального тренда на рынке присутствует так званый микро тренд, который в совокупности своих движений дает общую картину.
Торговая стратегия – это важный элемент в процессе трейдинга. Поскольку основываясь на правилах тактики, игрок заключает торговые операции. В сети присутствует большой ассортимент систем, которые отличаются по уровню сложности, используемых инструментов, ТФ и т.д. В данной статье представлена тактика, с тремя инструменты, обеспечивающие точный сигнал, и максимальное количество прибыльных операций.
Соответственно, прежде чем приходить к условиям для операции на приобретение или же выставление на продажу, следует ознакомиться с инструментами:
- Полосы Боллинджер а, используются с не стандартными настройками.
- МА – скользящая средняя, известна для большинства трейдеров, даже новичкам.
- МАСD – это индикатор показывающий схождение и расхождение МА.
Обратите внимание, чтобы определить МАСD, трейдеру предстоит использовать две экспоненциальные МА, из полосы с меньшим интервалом, нужно отнять экспоненциальную МА с большим интервалом. В результате, должно получиться сглаживание за счет ЕМА с маленьким интервалом.
Для стоимости задействуется стоимость завершения, встречается использование и других типов цен, типичной или же медианной.
Что касается настроек у МАСD, они представлены следующими параметрами:
Стандартные настройки MACD следующие:
- ЕМА №1 с интервалом 12.
- ЕМА №2 с интервалом 26.
- ЕМА №3 с интервалом 9.
Переходим к рассмотрению торговой стратегии. Обратите внимание, что для достижения максимального результата игрок должен придерживаться торговых условий, а также следить за графиком. Более того, прежде чем тестировать систему на реальном депозите, рекомендуется проверить тактику на демо-счете. Это позволит избежать ошибок в процессе трейдинга, и возможности слива депозита.
Обзор тактики
Соответственно для начала торговли, игроку следует выставить на график все три торговых инструмента, но нужно для каждого установить следующие параметры:
- Полосы Боллинджера: интервал пятнадцать, возможно отклонение два, это стоимость завершения.
- MACD(ЕМА №1 с интервалом 6, ЕМА №2 с интервалом 15, ЕМА №3 с интервалом 1). Стоимость завершения.
- МА интервал пять стоимость завершения.
Касательно ТФ, то здесь игрок может работать на одночасовом и больше таймфрейме.
Торговые сигналы по стратегии
Сигнал на приобретение сводиться к следующим моментам: МА пересекает на графике полосу среднюю Боллинжерам, по направлению снизу вверх, а МАСD на этот период располагается выше нулевой полосы. СЛ выставляются на отметке нижней, из боковых полос Боллинджера. При этом тейк профит зависит от размера графика, колеблется от пятидесяти до ста пунктов.
Сигнал на выставление на продажу сводиться к следующим моментам: МА пересекает на графике полосу среднюю Боллинжерам, по направлению сверху вниз, а МАСD на этот период располагается ниже нулевой полосы. СЛ выставляются на отметке верхней, из боковых полос Боллинджера. При этом тейк профит зависит от размера графика, колеблется от пятидесяти до ста пунктов.
Теперь соединяем полученную информацию. Для того чтобы упростить процесс рассмотрим график представленный снизу:
И так, обратите внимание, что синяя стрелка это приобретение, а выставление на продажу красная. Исходя из этого, получается, что завершение приобретение обозначается синей галкой, а завершение выставления на продажу красной. Помимо этого, нужно сказать, что полоса красного цвета вертикального типа отмечена свечой, в период образование которой осуществляются открытие на продажу, а свеча в это время образуется и открывает операцию на приобретение, и отмечается голубой полосой вертикального типа.
Сразу образуется сигнал на выставление на продажу. Так как МА характерна стабильная прорисовка, и возможно пересечение то в одном то в другом направлении, сразу при первых образованиях пересечения МА полоса средняя Боллинджера, нужно дождаться завершения свечи или же пересечения будет истинным, и тогда сразу не переводиться взгляд на MACD. Обратите внимание, что при образовании такой ситуации индикатор будет находиться нише полосы нулевого типа.
Соответственно игрок может переходить к открытию операции на продажу. Не забываем выставлять тейк профит.
Затем игрок может увидеть, как операция завершается в доход, а стоимость даже не выходит за территорию полосы среднего типа, получается, что вход в продажу точный. Но, игроку следует быть крайне внимательным при операции на приобретение, здесь процесс намного сложней. Из скриншота представленного выше, можно заметить, что волатильность высокая, поэтому МА не успевает угнаться за стоимостью и моментально отстает.
После того как свеча завершилась, в момент пересечения полосы Боллинджер со стороны МА, MACD при этом располагается выше нулевого уровня, и открывается на приобретение при предоставленной цене на графике.
Не забываем выставлять тейк профит и стоп лосс, отталкиваясь от рыночной ситуации и условий торговли. Обратите внимание, что в момент выставления на продажу, стоимость на протяжении операции не пересекает границы полосы центрального типа, за счет чего операция завершается в плюс для игрока.
Вывод
Нами была рассмотрена, результативная торговая стратегия, которая работает с тремя индикаторами. Как вы можете заметить, система достаточно проста в работе, а прибыльность зависит от трейдера, придерживается ли он рекомендаций касательно работы с торговой тактикой.
Как вы видите, стоимость может располагаться в трендовом движении, или же в боковом. Представлены индикаторы, как трендового типа, так и группа осцилляторов. В период тренда, стоимость движется в большинстве случаев не прямо, а по наклону, в результате чего, индикаторы трендового типа можно соединять с осцилляторами для получения прибыльных сигналов.
По праву считается одной из самых информативных и эффективных на Форекс, но у неё есть один недостаток - она не очень подходит на роль идентификатора флетовых состояний. Учитывая данное обстоятельство, программисты решили создать индикатор BB MACD - комбинацию «Moving Average Convergence Divergence» и «Bollinger Bands».
Прежде чем переходить к описанию торговых приёмов с использованием индикатора BB MACD, вспомним основные особенности , формулы которых были позаимствованы для расчёта этого модифицированного инструмента.
Скачать данный технический индикатор Вы можете прямо здесь:
В терминале MetaTrader4 MACD отображается в отдельном подвальном окне и рассчитывается следующим образом:
- Сначала определяется разница между двумя скользящими средними (MA), построенными для разных периодов (результат отображается в виде гистограммы);
- Затем на базе полученных величин строится ещё одна скользящая средняя.
Следует заметить, что в классических биржевых терминалах (отличных от MT4) метод расчёта и построения MACD немного отличается. Однако сегодня мы не станем заострять внимание на подобных нюансах, поскольку BB MACD учитывает значения именно «форексной» версии.
Индикатор BB MACD - это комбинация из перечисленных формул, в частности, он рассчитывается по следующей схеме:
- Сначала определяются ключевые значения MACD;
- Затем на базе полученных величин строится Bollinger Bands.
Разумеется, настройки рассмотренного эксперта будут содержать точно такие же переменные, как и оригинальные индикаторы, в частности разработчики, оставили пользователю возможность править следующие параметры:
- FastLen - период быстрой MA;
- SlowLen - период медленной MA;
- Length - период сглаживающей скользящей средней (её значения и являются финальными при расчёте MACD);
- StDv - количество стандартных отклонений для определения диапазона канала BB (это и есть тот самый коэффициент из описания полос Боллинджера).
Таким образом, данный инструмент позволяет оценить динамику стандартного отклонения гистограммы MACD от её среднего значения. Отсюда следует, что переменная Length всегда должна быть больше единицы, так как в обратном случае у эксперта просто не будет данных для вычислений.
Отдельное внимание хотелось бы обратить на графическое представление BB MACD. Как можно заметить, он представлен в виде точечной диаграммы, цвет которой меняется в зависимости от направления тенденции:
- Зелёные точки соответствуют восходящему тренду;
- Розовые точки появляются на медвежьем рынке;
- Верхняя и нижняя границы канала Боллинджера окрашены в синий и красный цвета соответственно.
Как применять индикатор BB MACD на Форекс
Рассмотренная комбинация стандартных функций достаточно эффективно решает сразу несколько задач. Например, с её помощью можно оценивать направление актуального ценового импульса (это уже очевидно).
Если подобный способ кажется ненадёжным из-за большого количества шума, тренд на индикаторе BB MACD можно определять по расположению его основных точек. К примеру, если они находятся выше нуля - быки сильнее продавцов, если ниже - медведи одержали верх над покупателями.
Вопрос здесь только в конкретных параметрах системы, поскольку они будут зависеть от таймфрейма, продолжительности «котировочного периода» актива и прочих нюансов, к которым индикатор BB MACD не имеет прямого отношения.
Следующая стратегия уже использует комбинированные сигналы, дело в том, что данный эксперт весьма неплохо идентифицирует участки рынка.
На графике выше представлен один из таких примеров, как можно заметить, во время флета диапазон между линиями BB начинает стремительно сокращаться, поэтому, как только появилась подобная формация, можно делать ставку на скорый выход актива из диапазона.
Кстати говоря, придерживаясь этой же самой логики, можно с высокой точностью определять силу тенденции:
- если расстояние между линиями канала увеличивается - движение ускоряется, поэтому лучше работать строго по тренду;
- если диапазон канала сокращается - импульс слабеет, а это значит, что уместны осторожные контртрендовые сделки.
В целом, результат анализа по индикатору BB MACD практически не отличается от сигналов оригинальных алгоритмов, взятых за его основу, но нельзя не отметить и тот факт, что в данном случае точки входа идентифицируются с меньшим запаздыванием.
Индикатор BB MACD , как можно понять из названия, является модификацией знаменитого осциллятора MACD . Он прост в применении, у него хорошо, недвусмысленно, реализована визуальная индикация, так что пользоваться им удобно.
BB MACD это трендовый индикатор, позволяющий находить точки разворота рынка, определять силу тенденции, идентифицировать флэт.
Бесплатно скачать данный алгоритм Вы можете вот здесь:
Отличительные особенности BB MACD
В данном алгоритме добавлен канал из двух линий, верхней и нижней. Этот канал показывает, куда движется рынок – вверх, вниз или вбок. Если линии сужены, находятся близко друг к другу или вообще параллельны, имеем рендж. Если линии расходятся в противоположные стороны (верхняя вверх, нижняя вниз), получаем начало восходящего или нисходящего движения.
Чем сильнее линии отдаляются друг от друга, тем сильнее проявляет себя текущая рыночная тенденция. Аналогично при сближении линий наступает затухание восходящего или нисходящего тренда.
Центральная линия в виде точек демонстрирует изменение направления тренда. Все элементарно:
- сиреневые точки – продаем;
- зеленые точки – покупаем.
Осциллятор BB MACD не отличается большим количеством разнообразных настроек. Хотя у него переменных больше, чем у MACD, но работать с ним в достаточной мере удобно.
- FastLen – период построения «быстрой» средней (значение по умолчанию 12).
- SlowLen – здесь вводится значение для «медленной» средней (стандартно 26).
- Length – период расчета средней и стандартного отклонения (обычно используется 10).
- BarsCount – цифра в этом поле определяет, на какую глубину в истории строить индикатор, то есть, на каком количестве баров или свечей назад будет отображаться работа алгоритма (по умолчанию 400).
- St.Dv. (standart deviation) – коэффициент для отображения индикатора стандартного отклонения в сравнении со скользящей среднее (обычное значение 2.5). Этому параметру следует уделить особое внимание, так как, меняя его значение, можно получить неплохие результаты индикативности. Поэкспериментируйте с St.Dv., например, значение 20 дает хорошее представление о периоде консолидации или выхода из нее.
Внешний вид индикатора представлен на иллюстрации ниже. Разработчики предоставили два варианта BB MACD, написанных на языке программирования mql4 и mql5, поэтому его можно использовать как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5 версии.
Сигналы индикатора BB MACD
На предыдущей иллюстрации показана валютная пара AUDNZD на 4 часовом таймфрейме. Чем выше используемый временной промежуток, тем выше надежность сигнала. Выбраны стандартные настройки.
Подсказка: если Вы изменили параметры и забыли, какие использовались разработчиками, следует нажать на кнопку "сброс" в окне настроек для отката всех изменений.
Смена цветов с сиреневого на зеленый сигнализирует о смене направленности движения рынка. Схождение и расхождение линий дают нам информацию о текущей ситуации на графике, планировать ли покупки или продажи.
Обзоры двух других осцилляторов:
Условия для заключения сделки Sell:
- Верхняя и нижняя граница канала расположены близко друг к другу и начинают равно удаляться.
- Средняя линия поменяла раскраску на сиреневую.
- Линии отклонений канала близки или параллельны.
- Центральная линия имеет зеленый цвет.
Добавив MA14 на график, мы берем сигналы на покупку только тогда, когда цена поднимается выше "машки". Условия для продажи противоположны: когда цена закрепляемся ниже средней линии, рассматриваем возможность заключения сделки sell. На основе этих двух индикаторов можно построить хорошую торговую стратегию, прикрутив грамотно настроенный мани менеджмент .
Еще один снимок того же инструмента, но с настройками St.Dv. = 20.
Индикатор BB MACD можно посоветовать начинающим трейдерам, ищущим несложный, но в то же время удобный и информативный осциллятор. С его помощью легко следовать за рынком, так как наглядность индикатора на высоте. Внедрение в программный код канала девиации – это отличное решение авторов алгоритма, повышающее эффективность программного продукта.
