Чем занимается риск менеджер в банке. Кто такой риск-менеджер? Основные функции риск-менеджера

Риск-менеджеры , составляющие стратегии, проводящие исследования, идентификацию, контроль разных видов рисков, помогают избежать серьезных экономических и репутационных потерь компаниям. Специалисты позволяют сохранить доходность и эффективность бизнес-процессов в любых ситуациях. Профессия подходит тем, кого интересует математика и экономика (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам).

Краткое описание

Человека, работающего в сфере финансов, отличающегося экономической грамотностью и аналитическим складом ума, называют риск-менеджером. Профессия недавно появилась на рынке услуг, но уже обрела огромную популярность, ведь инвестиционно-банковский и бизнес-сектор не могут эффективно работать, не привлекая этих специалистов.

Для работы, связанной с поиском рисков и предупреждением их последствий, необходимо иметь высшее финансово-экономическое образование. Профессия молодая, поэтому сегодня в нее уходят финансовые аналитики, финансово-экономические менеджеры и другие специалисты, не понаслышке знакомые с бухгалтерским учетом, ценными бумагами, биржевыми рынками и т. д.

Риск-менеджеры становятся незаменимыми сотрудниками в периоды нестабильных экономических ситуаций. Их оценки и рекомендации помогают компаниям избежать крупных потерь. Такие специалисты легко работают с математическими моделями, они являются великолепными аналитиками, которые составляют план действий и разные сценарии развития ситуации, что позволяет полностью контролировать работу компании в неблагоприятные периоды.

Особенности профессии

Профессия новая, к кандидатам на вакансию работодатели предъявляют огромное количество требований, ведь специалисты получают за свой труд высокий оклад, а от их работы зависят финансово-экономические показатели компании. Они работают в отделе управления рисками, имеют следующий круг обязанностей:

• минимизация финансовых и других потерь компании, в которой специалист работает;
• проведение работ по выявлению угроз финансовых и прочих потерь;
• поиск источников рисков с помощью аудита, анализа решений, принимаемых высшим руководством, работы с отчетной документацией;
• проведение анализа закрепленных рисков, разработка и последующая работа с картами рисков, другой методической документацией;
• ежедневный мониторинг, анализ причин возникновения, фиксация рисков, организация процесса управления;
• выполнение расчетов, тестирования используемых методов управления рисками;
• ведение отчетности, хранение документов в личном рабочем архиве;
• контроль выполнения поставленных задач;
• методическое сопровождение сотрудников и высшего руководства.

Работая в компании или финансовом учреждении, риск-менеджер изначально производит анализ деятельности, после чего выявляет риски и производит оценку их последствий, в частности подсчитывает убытки. Найдя угрозу, специалист выбирает инструменты и методы, которые позволят эффективно управлять рисками. После этого он разрабатывает и реализует стратегию, на финише производится оценка работы и формирование отчета.

Плюсы и минусы

Плюсы

1. Профессия молодая и перспективная.
2. Специалисты высоко востребованы в финансовой, банковской сферах, на биржевом рынке.
3. Работа риск-менеджеров очень хорошо оплачивается.
4. Эту профессию может выбрать любой специалист, имеющий образование в финансово-экономической сфере.
5. Работа интеллектуальная, а не физическая.
6. Перспективы карьерного роста, высокий социальный статус.
7. Официальное трудоустройство, бонусы к заработной плате.
8. Опыт работы можно получить в любой финансовой организации.

Минусы

1. Колоссальная ответственность.
2. Рабочий день может быть ненормированным, но только в случае непредвиденных ситуаций.
3. На солидный оклад претендуют лишь те специалисты, которые имеют опыт работы и отличные рекомендации.
4. В течение 2-3 лет после окончания вуза приходится занимать непрестижную должность, вникая в особенности работы.

Важные личные качества

Работа риск-менеджера тесно связана с финансами, поэтому специалист должен отличаться повышенной точностью, стратегическим мышлением, аккуратностью, усидчивостью, умением концентрироваться. Он должен адекватно оценивать свои способности, быть склонным к самоанализу и развитию, монотонной работе.

Обучение на риск-менеджера

Студент после окончания вуза или во время обучения должен начать посещать семинары, тренинги и курсы, где рассматриваются инновационные методики, необходимые для работы в сфере риск-менеджмента.

Высшее образование в сфере финансов — главное требование, которое выдвигают к соискателям работодатели. Хорошие профильные вузы есть во многих регионах России, для поступления чаще всего необходимо сдавать такие экзамены:

• математика,
• иностранный язык,
• русский язык,
• обществознание.

Список экзаменов напрямую зависит от факультета, который выбирает абитуриент. Будущих студентов должны интересовать такие направления подготовки:

• «Финансовый менеджмент»;
• «Стратегическое налоговое планирование и управление рисками» и другие.

Moscow Business School

В школу приглашаются люди, имеющие опыт работы в сфере финансов не менее 2 лет, окончившие профильный вуз. Посещение бизнес-школы в течение 26 месяцев позволит получить полезные знания и опыт, необходимые руководителям и сотрудникам отделов, специализирующихся на управлении рисками. Лекции проводятся в вечернее время.

Академия бизнеса EY

Двухдневный тренинг для руководителей, риск-менеджеров, аудиторов и другие специалистов, работающих в этой сфере. Учебная программа включат теоретические блоки и несколько практических заданий, стоимость тренинга составляет около 40 тыс. руб.

Профессия риск-менеджера - одна из самых молодых на российском кадровом рынке. Однако она очень востребована: способность обнаруживать в ежедневной деятельности компании всевозможные риски, оценивать и снижать их негативные последствия ценится очень высоко в различных сферах бизнеса, а особенно в инвестиционно-банковской и страховой.

Общее описание
Существует несколько десятков видов рисков. Среди самых известных: кредитный, операционный, рыночный, правовой, страховой. Риск-менеджер – это специалист по идентификации, анализу, контролю и мониторингу определенного вида рисков.
Риск-менеджмент является стержневой частью стратегического управления компании. Современное состояние российской экономики таково, что работающим на рынке финансовым институтам, банкам, промышленным и торговым предприятиям постоянно приходится сталкиваться с факторами неопределенности и непредсказуемости результатов своей деятельности, которые связаны с различными изменениями: цен на товары, валютных курсов, процентных ставок. Как правило, целую систему управления рисками создают крупные компании, а в небольших организациях функции риск-менеджера выполняет руководство.

Требования к образованию и опыту
Риск-менеджмент как отдельная специализация появился в ведущих финансово-экономических вузах страны (Финансовая академия при Правительстве РФ, ГУ-ВШЭ, АНХ при Правительстве РФ) совсем недавно. Поэтому профессионалов с соответствующим образованием крайне мало.
Тем не менее требования к риск-менеджеру высоки. Кандидат должен обладать знаниями в области риск-менеджмента, макро- и микроэкономики, банковского дела, рынка ценных бумаг, бухгалтерского учета различных типов организаций (страхового, финансового и нефинансового секторов). А также быть в курсе особенностей учета по международным стандартам, основ права, статистики, высшей математики, математического моделирования. Плюс владеть английским языком и даже иметь некоторые навыки программирования. Вот и получается, что больше всего в данной профессии людей с экономическим и техническим образованием.

Смежные карьеры
По мнению экспертов кадрового рынка, молодому специалисту лучше начинать карьеру в страховой компании, чтобы попробовать себя в оценке самых разнообразных рисков компаний-клиентов. Спустя 2–3 года работы такой специалист станет «интересен» для индустриального сектора и сможет перейти с повышением на сторону своего недавнего клиента.
В коммерческих и инвестиционных банках риск-менеджеры начинают свой путь как кредитные аналитики, которые «выросли» либо в банке, либо в одном из рейтинговых агентств, предоставляющих информацию о компаниях-эмитентах.
Требования к молодым специалистам со стороны работодателей в данных случаях довольно мягкие: высшее образование (желательно экономическое), опыт работы – 1–2 года.

Функциональные обязанности
Функциональные обязанности риск-менеджеров связаны не только со снижением всех видов рисков, но и оценкой последствий принимаемых финансовых решений, рисков и эффективности вложений в ценные бумаги, а также выбором видов страхования.

Разумеется, должностные обязанности риск-менеджеров зависят от того, какими именно рисками они управляют. Например, в банке данному специалисту предложат выполнять следующие функции:

анализ рисков по банку в целом;
анализ банков-корреспондентов;
анализ эмитентов облигаций;
контроль за ведением лимитов;
координация деятельности структурных подразделений банка по управлению рисками;
проведение превентивных мер по управлению рисками отдельных сделок и портфеля в целом, отчетность по портфелю;
обеспечение соблюдения политик, процедур, стандартов управления рисками бизнес-подразделений.

В инвестиционно-финансовых компаниях данным специалистам приходится осуществлять:

построение и постоянный мониторинг скоринговой модели;
работу с большими массивами данных;
применение математических моделей на практике;
разработку методологии принятия решения кредитным инспектором;
расчет уровня дефолта, определение его динамики и анализ причин изменений в целом по кредитному портфелю и в разрезе кредитных продуктов;
оценку рисков по новым кредитным продуктам, новым товарным группам;
анализ ценных бумаг и инвестиций на фондовом рынке;
антикризисное управление.

Навыки
Помимо знаний в экономике, математике, статистике, эконометрике, риск-менеджеру необходимы следующие навыки:

опыт работы от 2-х лет в области оценки рисков корпоративных клиентов, или от 3-х лет в должности кредитного аналитика по работе с корпоративными клиентами;
хорошее знание российского законодательства и бухгалтерского учета, знание МСФО;
аналитические способности;
готовность работать в интенсивном режиме;
свободный английский язык (устный и письменный);
опытный пользователь ПК.

Специфика профессии
Основная сложность обусловлена «молодостью» профессии и состоит в том, что во многих отраслях пока еще нет четкого понимания, что такое риск-менеджмент в целом.
Кроме того, даже руководитель департамента риск-менеджмента крупного холдинга не принимает решения в одиночку. А в инвестиционно-банковской сфере, особенно в банках с западным капиталом, все решения надо согласовывать с головным офисом. Порой это затрудняет работу российских рисковиков: отстаивать собственную точку зрения, когда вашим рекомендациям отказываются следовать, непросто.

Оплата труда
Большинство претендентов на позицию риск-менеджера – недавние выпускники вузов. Средний ожидаемый уровень заработной платы у таких специалистов (без опыта) – 2000 у. е., риск-менеджер с опытом работы от 2-х лет запрашивает уже 5000 у. е. Работодатели на такие условия идут из-за дефицита профессионалов.
Уровень дохода риск-менеджеров может достигать и 10 000 y.e. – столько платят руководителям департаментов риск-менеджмента в крупных индустриальных холдингах.
Однако и при найме опытных риск-менеджеров имеются определенные трудности. Пока в России нет стандартизованного обучения, профессионализм кандидата можно оценить только в процессе работы.

Перспективы
Несмотря на то, что на кадровом рынке бума на риск-менеджеров рекрутеры не отмечают, спрос на этих специалистов есть всегда. И эксперты кадрового рынка утверждают, что в будущем профессионалы в этой области будут нарасхват. В течение ближайших лет спрос на рисковиков прогнозируется особенно большим со стороны компаний, которые хотят быть привлекательными для западных инвесторов. Сейчас к ним относятся банки и крупнейшие лизинговые организации, но и со стороны предприятий нефинансовой сферы спрос на риск-менеджеров с каждым годом будет увеличиваться.

Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков».

Рост конкуренции, снижение ставок (в условиях стабильной рыночной экономики) заставляют банки искать резервы удержания доходности. Управление вероятностью потерь при удержании доходности на приемлемом уровне становится крайне важной задачей.
Важную роль при этом играет риск-менеджмент. Организация технологии управления риском в коммерческом банке - достаточно емкий и продолжительный процесс. Функции и задачи риск-менеджмента расширяются, а спрос на квалифицированных специалистов растет год от года.
От правильной постановки задач риск-менеджера зависит эффективность системы управления рисками в целом.

Принятие рисков - основа банковского дела, т.е. управление банковскими операциями по существу представляет собой управление рисками, и, в первую очередь, рисками, связанными с банковским портфелем (с набором активов), обеспечивающих банку доход. Банки имеют успех лишь тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Основной задачей банковского менеджмента является нахождение оптимального соотношения между прибылью, ликвидностью и риском. Важную роль в этом процессе играет риск-менеджмент.

Задачи риск-менеджмента

Организация управления риском, которая включает в себя:

• образование органов управления рисками, определение их компетенции;
• утверждение организационной структуры банка, распределение функций и полномочий по управлению рисками;
• разработка и утверждение политики управления рисками;
• выработка стратегии и тактики управления риском;
• разработка внутренних нормативных документов, включающих в себя четкие методы управления риском;
• контроль правильности, адекватности и полноты применения утвержденных процедур контроля и управления рисками.

Разработка приемов и методов управления риском, которая включает в себя:

• разработка методики анализа риска;
• разработка приемов и методов контроля риска;
• разработка приемов и методов снижения риска.

Разработка предложений по оптимизации кредитной работы банка с целью увеличения доходности с минимальными рисками, в т.ч. в условиях неопределенной хозяйственной ситуации.

Основные функции риск-менеджера

Анализ кредитного риска на момент предоставления кредита

Риск-менеджер анализирует риски на момент предоставления кредита путем выявления негативных факторов риска и его оценки. Анализ риска проводится после предоставления заключения кредитного подразделения, службы экономической безопасности и, как правило, юридической службы.

Источниками анализа риска являются документы заемщика, предоставленные для рассмотрения кредитной заявки (первичные документы); официальный сайт организации; сайт Арбитражного суда; бюро кредитных историй (однако система БКИ еще недостаточно развита в России); сайт налоговой инспекции; аналитические и статистические агентства; прочие внешние источники информации.

Заключение риск-менеджера должно содержать описательную часть, в которой учитываются негативные факторы риска и выводы об уровне риска и способах его минимизации (в случае принятия риска).

Анализ кредитного риска в период действия кредитного договора

В случае реструктуризации кредита (пролонгации, изменения графика погашения и иных существенных условий кредитной документации), риск-менеджер оценивает риски и готовит заключение по такому же принципу, что и при анализе рисков на момент рассмотрения заявки.

Контроль кредитного риска

Учитывая, что в течение периода кредитования риски могут измениться (увеличиться) под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, риск-менеджер проводит постоянный контроль риска путем:

• ежеквартального мониторинга финансового положения и фактической деятельности заемщика с целью своевременного выявления проблемных активов (при наличии негативных факторов риска);
• постоянного контроля над соблюдением заемщиком основных условий кредитного договора (поддержание минимальных оборотов по расчетным счетам банка, соблюдение долговой нагрузки и т.д.);
• постоянного контроля над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой банка и (или) кредитным подразделением.

В случае выявления негативных факторов риска, другими словами, в случае выявления нестандартных активов (активов с признаками проблемной задолженности) риск-менеджер выносит решение о досрочном истребовании кредита или предлагает способы минимизации риска. В целях контроля риска целесообразно вести отчетность.

Минимизация (нивелирование) рисков

В случае выявления негативных факторов риска в процессе осуществления вышеуказанных функций риск-менеджер оценивает вероятность наступления событий, приводящих к убыткам, и готовит предложения по минимизации выявленных рисков. Так, например, при ухудшении финансового положения можно предложить дополнительно проверить благонадежность основных контрагентов заемщика, запросить пояснительную информацию от организации по неудовлетворительным финансовым показателям, обратиться к анализу управленческой отчетности и т.д. В случае высокой вероятности дальнейшего ухудшения финансового положения заемщика риск-менеджер может предложить усилить залоговую позицию банка путем оформления дополнительного обеспечения или другие меры. Более подробно о негативных факторах и способах минимизации кредитного риска будет говориться в Главе 2 и 4 соответственно.

Разработка мероприятий при работе с проблемной и просроченной задолженностью

В случае выявления проблемной задолженности (нестандартных активов) или возникновения просроченной задолженности риск-менеджер разрабатывает план мероприятий.

Контроль за правильным применением структурным подразделением разработанной системы кредитования, соблюдением нормативных документов (в т.ч. по резервированию) и формирование предложений по оптимизации работы банка.

Пример:

Контроль за правильным применением структурным подразделением разработанной системы кредитования, соблюдением нормативных документов и формирование предложений по оптимизации работы банка:

I. В соответствии с функциональными обязанностями специалиста по оценке рисков проведен контроль за правильным применением кредитным подразделением разработанной системы кредитования и соблюдением нормативных документов банка.

Необходимо обратить внимание на следующие нарушения кредитным подразделением внутренних нормативных документов банка:

1. При наличии текущих кредитов в других коммерческих банках/иных обязательств перед третьими лицами необходимо запрашивать у заемщика копии всех страниц кредитных договоров/договоров займа за подписью руководителя и главного бухгалтера и тщательно анализировать условия кредитования, обращая особое внимание на условия выполнения обязательств заемщика перед коммерческим банком/третьим лицом
(в соответствии с п.1 Инструкции № 3 (здесь и далее в данном примере подразумеваются внутренние инструкции и положения, принятые в банке; их номера могут быть любыми));

2. Необходимо проводить анализ производственных возможностей заемщика (четко прописывать в заключениях кредитного подразделения степень износа оборудования и анализ выполнения производственной программы за последние четыре отчетных периода/календарный год, а также наличие производственной программы на период кредитования)
(в соответствии с п.2 Инструкции № 3);

3. Если заемщик проводит расчеты с помощью бартера и векселей (в т.ч. если счет заемщика используется для перевода средств на комиссионной основе или организация использует давальческие схемы), необходимо определять долю доходов от таких видов расчетов в общих доходах заемщика (в соответствии с п.3 Инструкции № 3);

4. Необходимо осуществлять мотивированный прогноз изменения финансового состояния на ближайшую перспективу, уделяя особое внимание заемщикам, в деятельности которых существуют неблагоприятные тенденции развития бизнеса (наличие текущего убытка, спад объема производства и т.д.)
(в соответствии п.4 Инструкции № 4);

5. При предоставлении кредитов на пополнение оборотных средств с установлением заемщику транша следует обосновывать устанавливаемый срок транша и сопоставлять сроки гашения траншей с объемами поступлений денежных средств, приходящихся на период гашения кредита: с условиями расчетов по договорам, заключенных с поставщиками и покупателями, а также с периодом оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
(в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 3);

6. Необходимо указывать условия расчетов по договорам с основными контрагентами
(в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции № 283);

7. Необходимо уделять особое внимание следующим заемщикам: имущественные обязательства которых перед аффилированными лицами составляют более 25% валюты баланса; доля компаний холдинга в дебиторской и кредиторской задолженности заемщика составляет более 20%; заемщик активно использует в хозяйственном обороте неденежные формы расчетов (в соответствии с п.5 Инструкции № 3);

8. Следует своевременно разрабатывать план мероприятий по работе с нестандартными активами.
(в соответствии с разделом 5 Порядка № 10).

II. В результате оценки качества кредитной работы главный специалист по оценке рисков выносит следующие предложения по оптимизации кредитной работы:

1. При дальнейшей работе кредитному подразделению необходимо принять во внимание все вышеуказанные замечания;

2. Необходимо проводить анализ указанных заемщиком причин возникновения убытков и формировать свое мотивированное суждение (зачастую клиенты предоставляют не совсем четкое и правильное объяснение причин возникновения убытков);

3. Следует оценивать финансовое положение/деловую репутацию дебиторов и кредиторов (или поставщиков и покупателей) доля которых превышает 30% от общего объема дебиторской/кредиторской задолженности (или объема договоров);

4. В целях выявления просроченной дебиторской/кредиторской задолженности целесообразно ежеквартально запрашивать у заемщика оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62 и анализировать движение дебиторской / кредиторской задолженности (как минимум по основным дебиторам и кредиторам).

Стоит отметить, что одни риск-менеджеры работают с заключением кредитного подразделения и пользуются только той информацией, которая в нем изложена. Другие предпочитают, помимо заключения кредитного подразделения, работать с первичными документами: оборотно-сальдовыми ведомостями, договорами с контрагентами, учредительными документами и т.д. Настоятельно рекомендую пользоваться первичными документами по двум причинам. Первая причина - доверяй, но проверяй. Не стоит забывать о том, что задачи риск-менеджера и кредитного инспектора отличаются. В то время как у кредитного подразделения стоит задача выполнить план по кредитованию, то у риск-менеджера - улучшить качество кредитного портфеля.

Вторая причина - одна голова хорошо, а две лучше. Текучесть кадров в кредитном отделе достаточно высокая, поэтому молодые специалисты могут не знать тонкостей кредитной работы, для этого нужен соответствующий опыт. Ну и конечно, если Вы специалист широкого профиля (у Вас не одно образование и работали Вы в банке не только в кредитном отделе, но и в других подразделениях), то в некоторых вопросах Вы вполне можете оказаться компетентнее ваших коллег. В любом случае работа с первичными документами дает намного больше возможностей для качественного и более глубокого анализа кредитных рисков.

Кредитный процесс

Основные понятия:

Рассмотрение заявки на предоставление кредита

Проведение предварительных переговоров и рассмотрение заявки
По результатам предварительных переговоров с заемщиком принимаются следующие решения:

• прекращение рассмотрения заявки;
• доведение списка документов, необходимых для предоставления кредита, до заемщика;
• анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика;
• подготовка заключений для кредитующего подразделения, СБ и СККР на КК.

Как правило, на этом этапе кредитный работник проверяет соблюдение заемщиком основных требований банка, невыполнение которых ведет к отказу в предоставлении кредитных средств. Для примера можно привести следующие требования:

• положительная кредитная история;
• отсутствие просроченной задолженности по кредитам, дебиторской и кредиторской задолженности;
• отсутствие картотеки № 2 к расчетному счету;
• стабильное финансовое положение, положительная деловая репутация;
• производимая продукция или выполняемые заемщиком услуги должны иметь подтвержденный спрос на рынке, обеспечивая стабильный сбыт и поступление выручки от реализации в денежном выражении;
• срок функционирования бизнеса - не менее 1 года;
• фактическое местонахождение заемщика - в регионе нахождения банка, филиалов банка;
• открытость владельцев бизнеса по отношению к банку, т.е. готовность предоставить всю необходимую информацию о бизнесе, аффилированных лицах и т.д.;
• соответствие проекта, предлагаемого на финансирование, кредитной, залоговой и процентной политике банка.

Вышеуказанный перечень является индивидуальным для каждого банка. Он разработан в соответствии с кредитной политикой и политикой управления рисками в банке.

Принятие решения о предоставлении кредитной услуги

1. После сбора и анализа документов заемщика на кредит кредитующее подразделение готовит служебную записку в СБ, ЗС с приложением своего заключения.
2. Заключение о предоставлении кредитной услуги с положительной оценкой заемщика кредитующим подразделением, СБ и ЗС выносится на рассмотрение ДКР. Сотрудники указанного подразделения знакомятся с заключением и готовят свою служебную записку/ заключение по результатам рассмотрения. В случае отрицательного заключения ДКР вопрос о предоставлении кредитной услуги, как правило, выносится на рассмотрение кредитного комитета только после снижения уровня кредитных рисков или в головной офис банка в случае, если проект рассматривается филиалом.
3. После того как заключения всех служб получены, кредитующее подразделение изучает заключения членов КК. Заключение о предоставлении кредитной услуги всех служб, в том числе заключения, имеющие спорные вопросы, выносятся для принятия решения на КК.
4. Рассмотрение вопроса о предоставлении кредитной услуги на КК.
5. Отказ в предоставлении кредитной услуги или положительное решение КК (в пределах утвержденного лимита кредитования) с дальнейшим оформлением кредитной документации.

Здесь следует отметить, что в зависимости от утвержденного порядка кредитного процесса банка при отрицательном заключении СБ и (или) ДКР не проводится голосование, и проект автоматически считается отклоненным. В некоторых случаях рассмотрение заявки возможно только в головной организации банка.

Кредитные операции в филиалах осуществляются в соответствии с внутренними нормативными положениями/регламентами исходя из единства подходов, способов и методов анализа кредитных заявок, процедур принятия и реализации решений по выдаче кредитов. В целях выполнения нормативов Центрального банка Российской Федерации, ограничения кредитных рисков и поддержания оптимального уровня ликвидности филиалов и банка в целом, для каждого филиала устанавливаются лимиты самостоятельного кредитования.

При этом порядок и периодичность установления лимитов, а также контроль за их соблюдением устанавливаются в соответствии с внутренними документами банка. Решение о предоставлении филиалом кредитной услуги со стандартными условиями в рамках установленных лимитов принимается кредитным комитетом филиала самостоятельно на основании заключения кредитующего и других подразделений филиала, участвующих в процессе предоставления кредитной услуги. Решение о предоставлении филиалом кредитной услуги с нестандартными условиями или выше установленных лимитов, как правило, принимается кредитным комитетом головной организации банка на основании заключений всех служб филиала.

Правовая экспертиза Кредитной документации

1. После положительного решения КК, ЮС готовит заключение на предмет проверки правоспособности и полномочий органов управления контрагентов Банка, на основании служебной записки кредитующего подразделения.
2. В случае наличия неустранимых юридических рисков, повторно выносится вопрос о кредитовании на заседании Кредитного комитета.
3. При отсутствии юридических рисков, происходит подписание пакета Кредитной документации и предоставление кредита.

Риски - неотъемлемая часть ведения бизнеса. В классическом определении предпринимательской деятельности можно встретить два базовых понятия: «риск, который необходимо принять в ходе ее осуществления» и «прибыль как награда за принятие риска». При надлежащем подходе к управлению рисками прибыль компании может существенно возрасти. Ну а отвечают за реализацию «правильного» подхода - риск-менеджеры.

Говоря о риск-менеджменте, следует сразу отметить, что это скорее функция менеджера, чем отдельная профессия. Данный тезис следует из определения структуры рисков любого бизнеса:

1. Финансовые риски , вследствие реализации которых организация может оказаться не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства перед контрагентами. К этому типу можно отнести:

• риски ликвидности в части сбалансированности активов и пассивов по срокам нахождения на балансе;
• рыночные риски как риски снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов;
• кредитные риски как риски невозврата ссудных средств и пр.

2. Операционные риски , возникающие в бизнес-процессах, которые связаны с мошенничеством, различными сбоями в ИТ-обеспечении, несовершенством кадровой политики, нарушением правил безопасности на производстве, повреждением активов, юридическими инцидентами и прочими факторами, наступающими в ходе операционной деятельности организации.

3. Бизнес-риски, связанные с некорректным ведением управленческой деятельности:

• выбор стратегии развития, которая не соответствует целям, миссии и видению организации;
• утрата репутации на рынке;
• снижение рыночной стоимости компании.

4. Прочие виды рисков , в зависимости от вида деятельности компании.

Как правило, многоплановая функция «управление рисками» распределяется между различными подразделениями компании (юридический департамент, служба безопасности, департамент управления рисками и пр.). Координирует ее руководитель организации (это стратегический вопрос) или специально уполномоченный исполнительный директор, в обязанности которого входит:

• участие в определении стратегии развития компании;
• поиск путей, где можно добиться максимально эффективного соотношения показателей «риск / доходность».

Сфера ответственности и требования к должности

Должность «риск-менеджер» в большей степени ассоциируется с финансовым сектором (банки, страховые и лизинговые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и пр.). В силу определенной однородности финансовых продуктов и бизнес-процессов в финансовых компаниях стали выделять типовые сегменты деятельности, связанные с управлением однородными рисками. Должность специалиста, который отвечает за такое направление, получила название «риск-менеджер».

К примеру, в коммерческих банках востребованы риск-менеджеры, управляющие кредитными, операционными и финансовыми рисками в различных бизнес-линиях (корпоративной, малого и среднего бизнеса, розничной, инвестиционной и прочих).

Насколько универсальны эти специалисты? На рынке банковских и финансовых услуг - вполне. Так, риск-менеджер, который достаточно долго (более трех лет) проработал в универсальном коммерческом банке или страховой компании, в дальнейшем без особых затруднений сможет применить свои знания и наработанный инструментарий в любом аналогичном учреждении. А вот отрасли реального сектора отличаются гораздо больше: риск-менеджер, имеющий опыт работы в агрохолдингах, вряд ли быстро добьется успехов в металлургии либо в нефтепереработке.

В результате профессионализм риск-менеджера существенно ограничен отраслевой спецификой - знанием продуктов, бизнес-процессов и особенностей конкретного рынка. Этим обстоятельством во многом и определяются основные требования к должности :

1. Знание бизнес-процессов и специфики деятельности компании (или, по крайней мере, знание бизнеса в той части, за управление рисками в которой риск-менеджер несет ответственность).
2. Понимание особенностей рынка, на котором компания осуществляет свою деятельность, умение анализировать ситуацию.
3. Владение инструментарием управления рисками на данном рынке.
4. Понимание специфики рисков при заключении контрактов и последующем мониторинге их исполнения.

Подчиняется риск-менеджер (или соответствующее подразделение) всегда напрямую председателю совета директоров.

Функционал

В принципе, соответствующий вышеперечисленным требованиям специалист может справиться со своими основными функциональными задачами: определить приемлемый уровень рисков, при котором доходность компании будет максимальной. Но, конечно, успешность выполнения этих задач во многом зависит от его личностных качеств и наличия опыта.

Например, если риск-менеджер отвечает за полный цикл управления кредитным риском в коммерческом банке, то в его функционал входит цепочка задач - от организации настройки скоринговой модели* таким образом, чтобы уровень дефолта кредитного портфеля не превышал заданного порога, - до организации сбора проблемных активов, чтобы при минимальных затратах на сам процесс достичь максимально возможных сумм взыскания проблемной задолженности.

Основной же задачей в ходе управления операционными рисками является соблюдение баланса между уровнем рисков и оперативностью бизнес-процесса, которому они присущи. К примеру, установив излишнюю защиту каналов связи, можно существенно снизить скорость передачи данных, что, в свою очередь, неизбежно приведет к уменьшению количества операций, выполняемых в ИТ-комплексе и, соответственно, снижению доходности бизнеса.

Следует помнить, что конкретный функционал специалиста в этой сфере всегда зависит от специфики бизнеса, поскольку это хоть и важный, но все-таки поддерживающий (ведомый) процесс.

Требования к образованию

От специалиста в области управления рисками, как правило, ожидают прикладных знаний в таких сферах:

• математический и статистический анализ;
• информационные системы и технологии;
• юриспруденция;
• предметная область, в которой предстоит управлять рисками.

Профессия риск-менеджера достаточно нова для нашей страны, поэтому рынок труда испытывает недостаток квалифицированных кадров, да и учебных заведений, способных подготовить специалистов к работе в этой области, в Украине мало. На сегодняшний день, насколько мне известно, такого направления подготовки / специализации в вузах не существует. До недавнего времени риск-менеджерами становились:

• опытные руководители - выходцы из бизнес-подразделений, которые прекрасно понимают ключевые аспекты деятельности;
• выпускники учебных заведений математических и технических специальностей, которые, имея в арсенале аппарат статистического и математического анализа управления рисками, буквально «на лету» осваивали специфику управления бизнесом.

Пока основной «кузницей кадров» для рынка остается НТУУ «Киевский политехнический институт», который окончили приблизительно 70% риск-менеджеров, работающих в банковской системе Украины.

Ситуация изменилась в 2010 году, когда международная Глобальная ассоциация профессионалов риск-менеджмента (Global Association of Risk Professionals, GARP) открыла в Украине свое отделение. В управляющий комитет регионального отделения GARP вошли известные украинские и международные банкиры. Сегодня GARP предлагает:

• программы обучения и повышения квалификации от начального до высшего уровня менеджмента;
• полную сертификацию в области риск-менеджмента.

Дважды в год GARP проводит экзамены на получение сертификата FRM (Financial Risk Manager) - всемирно признанного свидетельства о квалификации в области риск-менеджмента.

Привлечение сертифицированных специалистов - членов Ассоциации - позволяет компаниям формировать у себя современную культуру понимания риск-менеджмента во всей организации.

Карьера

Уровень вознаграждения риск-менеджера зависит от занимаемой позиции:

• топ-менеджеры - руководители подразделений могут зарабатывать от 5 до 60 тыс. долл. в месяц (решается в индивидуальном порядке);
• менеджеры среднего звена - 2,5– 3 тыс. долл. в месяц.

Многие люди, выбравшие эту профессию, имеют аналитический склад ума, поэтому их больше привлекает карьера профессионала - совершенствование навыков в рамках выбранного направления. Конечно, при этом они получают опыт в разных компаниях и секторах. Но все же к вертикальной карьере стремятся немногие: очень редко они «дорастают» до топовых позиций и практически никогда не становятся руководителями бизнеса.

Разумеется, среди риск-менеджеров есть люди с самым разным складом характера. Из личностных особенностей, которые помогают достичь успеха в профессии, можно отметить: аналитический склад ума и «жадность к деталям» - при удержании в фокусе внимания ситуации в целом. Именно в этом - залог успеха.

Целесообразность введения должности

Должность риск-менеджера, отвечающего за обеспечение безубыточности бизнеса, вводится на этапе зрелости компании. Введение в штатное расписание позиции с таким функционалом будет оправдано в том случае, если уже создана, описана и «работает» модель бизнес-процессов . При незрелости бизнес-процессов или ненадлежащем уровне корпоративного управления риск-менеджер вряд ли наилучшим образом впишется в общую структуру. Более того, ее введение может вызвать конфликты, связанные с разделением полномочий и сфер ответственности: если бизнес-процессы не определены, то невозможно назначить их владельцев и до конца определить рамки полномочий ответственных лиц.

Нужно отметить, что даже если в компании нет отдельного специалиста, занимающегося риск-менеджментом, сам процесс управления рисками есть всегда. В таких случаях он осуществляется различными структурными подразделениями, например:

• Службой безопасности - в части обеспечения экономической и физической безопасности, противодействия мошенничеству и внешним угрозам.
• Юридическим подразделением - в части минимизации юридических рисков.
• Отделом информационной безопасности - в части обеспечения целостности, конфиденциальности и доступности информации.
• Финансовым подразделением - в части управления финансовыми рисками.
• Подразделением внутреннего контроля - в части управления операционными рисками и корректностью работы бизнес-процессов. И другими.

В заключение хотелось бы отметить, что единого определения профессии «риск-менеджер», с которым все согласны, пока нет. Бизнесу всегда присущи риски. Собственно говоря, прибыль - награда за управление рисками - и есть главная мотивация предпринимателя. При этом специфика рисков всегда определяется особенностями бизнеса.

В последнее время управление все сильнее вооружается информационными технологиями, а значит, многие традиционные подходы и инструменты управления рисками устаревают. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что профессиональный опыт риск-менеджера, ценный сегодня, будет востребован и в будущем - даже через год. Управление рисками - весьма динамичный процесс, и преуспевает в нем только тот, кто постоянно развивается и идет в ногу со временем.
____________
* Кредитный скоринг - система оценки кредитоспособности (кредитных рисков), основанная на численных статистических методах. Сначала оценщики кредитных рисков разрабатывают анкеты для оценки рисков. Каждый пункт анкеты оценивается определенным количеством баллов. Решение об одобрении или отказе в выдаче кредита принимается в зависимости от количества набранных баллов.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Менеджер по персоналу»

• Карьера и Саморазвитие

Ключевые слова:

1 -1

Что такое риск-менеджмент? Это сфера финансовых услуг, которая включает в себя выявление, оценку и расчет бизнес-рисков. После чего принимаются меры по предотвращению, контролю и сокращению рисков. Все это и называется риск-менеджментом или управлением рисками.

Риск-менеджмент может быть частью комплаенса, трейдинга или отдела кредитования в компании.

Описание должности риск-менеджера

Риск-менеджеры делятся на общих специалистов и специалистов в одной конкретной области. К основным категориям риска в отрасли финансовых услуг относятся:

Дефолты по кредитам фирмы

Убытки по работе трейдеров с ценными бумагами

Убытки по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемые на счету фирмы

Контрагентные риски – невыполнение другой фирмой обязательств перед вашей

В управлении рисками вы будете разрабатывать, внедрять и обеспечивать соблюдение правил и процедур, направленных на сдерживание и сокращение рисков. Утечка данных и хищение личной информации – вполне актуальные проблемы во всех отраслях, не только в финансовых услугах. Лучшие отделы управления рисками и специалисты по управлению рисками разрабатывают политику обеспечения безопасности данных в тесном партнерстве с отделами информационных технологий соответствующих фирм.

Специалисты по риск-менеджменту также используют для контроля рисков различные финансовые инструменты такие, как свопы, деривативы, фьючерсные и опционные контракты.

График работы менеджера по управлению рисками

Занятость, требуемая от риск-менеджера, может сильно варьироваться в зависимости от фирмы и позиции. Как правило, риск-менеджеры укладываются в стандартный рабочий график: с 9 до 18. Но все же стоит рассчитывать на рабочую неделю, превышающую 40 часов. В экстренных ситуациях возможны переработки. Вас могут вызвать на работу в любое время в условиях нестабильности на рынках и финансовой неопределенности.

Плюсы и минусы работы в управлении рисками

Управление рисками – важная часть деятельности компании, поэтому риск-менеджерам не свойственно переживать сомнения по поводу важности своей работы и роли в компании. Другими словами, работая на позиции менеджера по управлению рисками, вы точно будете испытывать удовлетворение от работы – вы делаете существенный вклад в рост и успешное функционирование компании.

Специалисты в области риск-менеджмента, как правило, хорошо оплачиваются и являются востребованными.

Работа требует от вас постоянного развития и приобретения новых навыков. Вы должны быть в курсе последних событий и тенденций на финансовых рынках.

Периодами будет возникать необходимость принимать важные, даже фатальные для компании, решения. И часто у вас не будет возможности их тщательно обдумать и оценить. Это может стать причиной постоянного стресса.

Риск-менеджеры выступают своего рода «полицейскими», что может стать причиной неприятных состязательных отношений с другими сотрудниками, особенно трейдерами.

Пользуясь своей властью, влиятельные люди в фирме, члены исполнительного руководства, могут сопротивляться вашим решениям («игре по правилам»). А ответственность все равно будет лежать на вас.

Образование, навыки и требуемый опыт

Степень бакалавра – это минимальный уровень образования, требуемый от риск-менеджера. Более востребованы специалисты с MBA. Курсы по риск-менеджменту в образовательных программах бакалавриата и магистратуры встречаются все чаще. В некоторых университетах сейчас существуют даже степени в управлении рисками. Тем не менее, 4 года обучения в бакалавриате в области бизнеса, экономики или финансов часто оказываются достаточными на позиции риск-менеджера. Большее значение имеет опыт, который вы приобретете в процессе работы.

Требуются сильные количественные навыки. Опыт в менеджменте и работе с прогнозным моделированием будут также очень полезны.

Основная проблема для менеджеров по управлению рисками в фирмах, в которых есть отдел торговли ценными бумагами, может быть недостаток знаний в трейдинге. Поэтому опыт трейдера или помощника трейдера сделает из вас бесценного специалиста.

Возможность получения сертификата

Существует несколько профессиональных сертификатов в управлении рисками, и они становятся все более востребованными среди работодателей. Сертификаты помогут получить работу в этой сфере, но большинство компаний пока не требуют от кандидатов наличия сертификата.

Опыт в области права, бухгалтерского учета, комплаенса и страхования сделают вас более компетентным специалистом. Риск-менеджеры, контролирующие торговлю ценными бумагами, должны иметь глубокие знания в трейдинге и процедур купли-продажи ценных бумаг, и эти знания лучше всего получить в процессе работы в трейдинге.

Зарплата и льготы

Зарплата риск-менеджеров, как правило, выше чем у других финансовых менеджеров. Им часто выплачиваются различные бонусы. Они имеют дополнительную привилегию в распределении прибыли в компании.

Зарплата начинающих менеджеров по управлению рисками вместе с бонусами в среднем составляет 50 000$ в год. Опытные специалисты могут зарабатывать от 140 000$ до более чем 160 000$. Компании Freddie Mac и Kaiser Permanente платили своим риск-менеджерам 118 000$ в 2018 году, а Credit Suisse - 130 000$.*

*данные по американскому рынку

/Ваша команда tPeople/